Bollinger Bånd Arrow

MetaTrader 4 - Indikatorer. Bollinger Bands, BB-indikator for MetaTrader 4.Bollinger Bands Teknisk indikator BB ligner på konvolutter Den eneste forskjellen er at båndene i konvoluttene er plottet fast avstand fra det bevegelige gjennomsnittet mens Bollinger Bands er plottet et visst antall standardavvik vekk fra det. Standardavviket er et volatilitetsmål, og derfor tilpasser Bollinger Bands seg til markedsforholdene. Når markedene blir mer volatile vokser bandene og de trekker seg under mindre volatile perioder. Bollinger Bands er vanligvis plottet på prisdiagrammet, men de kan også legges til indikatordiagrammet Tilpassede indikatorer På samme måte som i konvoluttene, er tolkningen av Bollinger Bands basert på det faktum at prisene pleier å forbli mellom topp - og bunnlinjen av båndene En karakteristisk egenskap ved Bollinger Band-indikatoren er dens variable bredde på grunn av prisens volatilitet i perioder med betydelig pr isendringer, dvs. høy volatilitet, bandene vokser og gir mye plass til prisene skal bevege seg i. Under stillingsperioder, eller perioder med lav volatilitet, samarbeider bandet med å holde prisene innenfor sine grenser. Følgende trekk er spesielt for Bollinger Band. brå endringer i priser har en tendens til å skje etter at bandet har gått på grunn av nedgang i volatiliteten. Hvis prisene går gjennom øvre bånd, er det fortsatt en fortsettelse av den nåværende trenden. Hvis pikene og hulene utenfor bandet etterfølges av pikes og hull i innsiden av bandet, kan en omvendt trend oppstå. Prisbevegelsen som har startet fra en av båndets linjer, kommer vanligvis motsatt. Den siste observasjonen er nyttig for å forutse prisguideposter. Bollingerbånd er dannet av tre linjer Midtlinjen ML er en vanlig Moving Average. ML SUM CLOSE, N N. Øverste linje, TL, er den samme som mellomlinjen et visst antall standardavvik D høyere enn ML. TL ML D StdDev. Bunnlinjen BL er midtlinjen forskyvet med samme antall standardavvik. ML ML StdDev. N er antall perioder som brukes i beregning. SMA Enkel Flytende Gjennomsnitt. StdDev betyr Standardavvik. StdDev SQRT SUM LUKT SMA CLOSE, N 2, N N. It anbefales å bruke 20-punkts enkeltflytende gjennomsnitt som mellomlinjen, og plotte topp - og bunnlinjer to standardavvik fra den. Dessuten er glidende gjennomsnitt på mindre enn 10 perioder av liten effekt. Teknisk indikatorbeskrivelse. Full beskrivelse av Bollinger BandsBB er tilgjengelig i den tekniske analysen Bollinger Bands. Plotting Chandelier, BBStops og Parabolske stopp på prisdiagrammet er en funksjon som bare er tilgjengelig for abonnenter. Stoppene og systemene kan plottes for lange og korte stillinger, som single trades Lysekrone og BBStops eller som kontinuerlige systemer Lysekrone og Parabolisk Som alle våre kartfunksjoner blir dine stoppparametere bare lagret hvis du lagrer kartinnstillingene som en ny visning eller erstatter en eksisterende visning. Da dataene er oppdatert Stoppene dine blir oppdatert automatisk. Stoppene befinner seg nederst på Overlays-menyen Se bildet nedenfor. Trafikkstopp ble popularisert av Chuck LeBeau De er dynamiske, progressive stopp som beregnes fra og med perioden etter at du har inngått handel. Formlene er enkle og robuste For å selge stopper når du er lang, er stoppet høyest høyt siden du gikk inn i handelen mindre n ganger m-dagen Gjennomsnittlig True Range ATR For kjøp stopper når du er kort, er stoppet det laveste lavet siden du kom inn handel pluss n ganger m-dagen ATR De vanlige standardinnstillingene er n 3 og m 10, så en normal lysekrone selgerstopp er den høyeste høye siden oppføring mindre tre ganger 10-tiden ATR. True Range TR er et mål for rekkevidde som inkorporerer eventuelle hull som kan oppstå i prisstrukturen mellom perioder For den ekte høye, er verdien den nåværende perioden s høy eller tidligere periode s nær, avhengig av hvilken verdi som er høyere For den ekte lave verdien er den nåværende perioden s lav eller tidligere periode s Lukk, hvem hever er lavere TR er den sanne høye minus den sanne lave ATR er et n-gjennomsnitt av TR, hvor n er vanligvis 10.Chandelier Stopp kan endre hver periode en åpen posisjon holdes som ATR vil endres selv om en ny høy når lang eller lav når kort siden oppføring er ikke registrert Et spørsmål som ofte kommer opp er om å tillate stoppet å gå av. For eksempel, hvis denne perioden s stopper for en kort posisjon er 33 35 og neste periode s er 33 5 på grunn av en utvidelse i ATR skal vi holde fast med det mer konservative stoppet på 33 35 eller la det gå tilbake litt til 33 5 Chuck LeBeau s svar er at backing off er en funksjon av lysekrone Stops som burde være tillatt og det er bra nok for oss For å plotte en lysekrone Stopp, bruk rullegardinmenyen se bildet nedenfor for å velge lang eller kort, spesifiser inngangsdato, og m og n parametrene. Detaljer for å plotte en lysekrone stop. OFF Slår av lysekrone stop. Lang En lang posisjon buy. Short En kort posisjon selge short. Specify oppføringsdato formatert som følger s. Året i YYYY-format er oppgitt i den første boksen. Måneden i MM-format er oppgitt i den andre boksen. Dagen i DD-format er oppgitt i den tredje boksen. Spesifiser parametrene for stop. m ATR-perioden som standard er 10 Denne verdien må være et heltall og må være positiv. n ATR multiplikatorstandarden er 3 Denne verdien kan være et desimal og må være positiv. Du har muligheten til å vise en stopp eller kontinuerlig reverseringsposisjon som åpner en ny handel på slutten av hver trend Gjør dette ved å merke av i Alltid i avkrysningsboksen Hvis ikke merket standard, vises bare én handel. Etter at du har tegnet diagrammet, se bildet under, vil Lysekronestoppene bli plottet fra startposisjon til utgangsposisjon hvis betingelsene er møtes ellers vil handelen forbli åpen. For alltid-alternativet stopper stoppet når det er lukket og en ny handel er initialisert. Signalene for hver handel blir også tegnet. For en lang handel En grønn pil trekkes ved inngangen og en rød pil trekkes ved utgangen dersom po sition er lukket. For kort handel En rød pil trekkes ved inngangen og en grøn pil blir trukket ved avkjøringen dersom stillingen er lukket. Disse stoppene er avledet fra et pris - og tidshandelssystem, SAR-stopp og omvendt, introdusert av Welles Wilder i 1978-boken hans Nye konsepter i tekniske handelssystemer Den parabolske stoppen sporer prisen som trenden strekker seg over tid I ​​en opptrend stiger stoppet fra under prislinjen, og i en nedtrend faller stoppet fra over prislinjen Når prisen Trendspauser under eller over indikatorlinjen stoppet utløses. Algoritmen som brukes til å beregne SAR. I en opptrend Long Trade. Current SAR Prior SAR Prior AF Tidligere EP Prior SAR. Where EP Extreme Point er den høyeste høye i dagens trend. AF akselerasjonsfaktor som starter ved den brukerdefinerte trinnverdien, er 0 02 og øker med trinnverdien hver gang en ny høy er lagd i den nåværende trenden. AF-stoppet øker ved den brukerdefinerte grensen, standard er 0 2.In en downtre nd Short Trade. Current SAR Prior SAR Tidligere AF Tidligere SAR Tidligere EP. Var EP Extreme Point er den laveste lav i dagens trend. AF Acceleration Factor som starter ved den brukerdefinerte trinnverdien standard er 0 02 og øker med trinnverdien hver gang en ny lav er laget i den nåværende trenden. Den AF slutter å øke ved den brukerdefinerte grensen. Standard er 0 2. For å plotte de parabolske stoppene, bruk rullegardinmenyen se bildet nedenfor for å angi en lang eller kort posisjon, spesifiser inngangsdato, AF-trinns standard 0 02 og maksimal AF-standard 0 2 parametere. Detaljer for å plotte de parabolske stoppene. FRA Slår av det parabolske stoppet. Lang En opprinnelig lang posisjon buy. Short En opprinnelig kort posisjon selger kort. Spesifiser Oppgi dato formatert som følger. Året i ÅÅÅÅ format er oppgitt i den første boksen. Måneden i MM-format er oppgitt i den andre boksen. Dagen i DD-format er oppgitt i den tredje boksen. Spesifiser parametrene for stoppet. AF-trinnfaktorstandarden er 0 02 Denne verdien kan være annonse ekimal og må være positiv. AF Maks maksimal AF-standard er 0 2 Denne verdien kan være et desimal og må være positiv. Etter at du har tegnet diagrammet, vil de parabolske stoppene bli plottet fra startposisjonen til slutten av diagrammet. stopp vil reversere når hver stilling er stengt og en ny handel er initialisert. For en lang handel En grønn pil trekkes ved inngangen og en rød pil trekkes ved utgangen hvis stillingen er lukket. For kort handel En rød pil er tegnet ved inngangen, og en grønn pil trekkes ved avkjøringen dersom stillingen er lukket. BBStopp er en variasjon på parabolstopp hvor det opprinnelige stopppunktet er kompensert under lavt av inngangsperioden for lange handler, eller over det høye av inngangsperioden for korte handler ved beregningsmekanismen som brukes i Bollinger-konvolutter Denne kombinasjonen av parabolstoppmekanismen og Bollinger-konvoluttintervallet viser seg å være en kraftig som krever at handelen utføres i tillegg til å spore handelens fremgang. Se Hjelp for parabolstoppe ovenfor for flere detaljer BBStops er bare plottet for en enkelt posisjon Standard for BE-parameteren er 1 5, som vi synes å fungere bra, men du kan prøve mindre verdier for mer konservative stopp eller større verdier for å gi handel mer plass til å puste. For å plotte en BBStop, bruk rullegardinmenyen se bildet nedenfor for å velge lang eller kort, spesifiser innføringsdatoen, spesifiser inngangsdato, AF-trinns standard 0 02, maksimal AF-standard 0 2 parametere og BE offset standard 1 5 parametere. Detaljer for å plotte en BBStop. OFF Slår av BBStop. Long En lang posisjon buy. Short En kort posisjon selge kort. Spesifiser inngangsdato formatert som følger. Året i ÅÅÅÅ format er lagt inn i den første boksen . Måneden i MM-format er oppgitt i den andre boksen. Dagen i DD-format er oppgitt i den tredje boksen. Spesifiser parametrene for stoppet. Ta av AF-trinnfaktoren er 0 02 Denne verdien kan være et desimal og må være positive. AF Maks maksimum AF-standard er 0 2 Denne verdien kan være annonse ekimal og må være positiv. Kompensere Bollinger-konvoluttintervallet standard er 1 5 Denne verdien kan være et desimal og må være positiv. Etter at du har tegnet diagrammet, se bildet nedenfor, vil BBStop bli plottet fra startposisjon til utgangsposisjon hvis betingelsene er oppfylt, ellers vil handelen forbli åpen. Signalene for hver handel blir også trukket. For en lang handel En grønn pil trekkes ved inngangen og en rød pil trekkes ved utgangen dersom stillingen er lukket. For en Kort handel En rød pil trekkes ved inngangen, og en grønn pil trekkes ved utgangen dersom stillingen er lukket. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer plottet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir absolutt kjøp og salgssignaler basert på pris som berører båndene wha t de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattete konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengden. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned av et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, der en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Den gjennomsnittlige bruken er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss den valgte prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for Den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk på 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at band burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare forandrer den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt gjennomsnittet endres også. Å markedsføre det som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva som skal gjøres I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet, da vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde noen volatilitetsforanstaltninger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt raske til å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes for det enkle glidende gjennomsnittet I essens, bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og enkeltaksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning Bollinger Bands Det er beskrivende mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende av den valgte tidsrammen Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir suppo rt til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, så er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå fra Når forholdene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og en ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Øverste band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lavere band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange handelsmenn bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøps - og selgesignaler bare ved å ha blitt rørt heller gir de et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og overlatte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelse signaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på handlingen av pris innenfor bandene. Hvis prislapper øvre bånd og indikatorhandling c bekrefter det, ingen salgssignal er generert Hvis derimot, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppen s posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Frekvens bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands at Jeg kaller b kan være til stor hjelp, med den samme formelen som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor bandene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative v alger og verdier over 100 når prisene er utenfor bandet Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under nedre båndet. band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter et rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaktivitet innenfor bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. Opperband - lavere band. Tradingbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, En annen indikator som er avledet fra Bollinger Bands, kan også interesserehandler s Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære bevegelser Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig er i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Å legge til multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at multikollinearitet unngås. midt i indikatorene multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon. Bruk av fire forskjellige indikatorer, som alle kommer fra samme serie av sluttkurser, for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklasse ville gi en nyttig gruppe indikatorer, men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet antas at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville det ikke være her tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombinere for å produsere balansevolum, et annet godt valg Til slutt kombinerer prisklasse og volum til å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne blitt valgt som Vel, MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i visse tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge jeg t er ikke colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fullt adaptive handelsband. Følgende regler om bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene Brukerne har ofte bedt om og vår erfaring i løpet av 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne pris handlings - og indikatorhandlinger for å komme til strenge kjøps - og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, stemning, åpen interesse, mellommarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til For eksempel kan en momentumindikator utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønsterinnkalling nition å definere klargjøre rent pris mønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare at, merker ikke signaler En tag av øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal En markering av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-bandene er i utgangspunktet fortsettelse signaler, ikke reverseringssignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene nødvendig for en gitt markedsoppgave kan være forskjellig. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger-båndet burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er forlenget, antall standardavvik må økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. Tilsvarende, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 ved 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av stor pris endringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordeling av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis bruker vi typica Jeg finner 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.